Vix 색인

VIX (Volatility 지수 CBOE) 단기적 변동은 S & P 500 주가 지수 옵션 가격을 바탕으로 시장의 기대를 측정합니다. VIX 1993 년에 도입되어 그 이후로 투자 심리와 시장 변동의 세계 최고의 바로미터로 간주되었습니다.

2003 년까지 VIX 지수는 계산 CBOE의 S & P 100 지수 (OEX)을 기반으로했다. 기본 색인 CBOE은 S & P 500 지수 옵션 (SPX가) 변경되었습니다 새로운 개정, 더욱 강력한 계산 방법론의 도입.

VIX 지수는 역사의 또 다른 중요한 단계는 2004년 3월 26일에서 VIX 지수는 변동 CBOE 선물 거래소에서 거래를 시작했다 (CFE).

다음 단계는 2006 년 VIX 옵션을 도입했다.

VIX 선물과 옵션을 각각의 VIX 지수는 가장 혁신적인 제품으로서 2,004~2,006년에 선정됐다.

VIX 변동성 지수는 시카고 거래소 (CBOE)에 의해 실시간으로 계산되며 S & P는 가격의 가중 조화를 기반으로 500 지수 옵션.

VIX 수식을 모두 -에 대한 - - 돈 호출은 현재 시장 가격을 사용하는 목적으로 두 번째 달 앞 만료 한달을 먹였는데,의 합성에 대한 묵시적인 변동성이 예상하려면은 S & P 500 지수에있는 돈은 옵션 , 만기 30 일 이내에있습니다.

반면 낮은 VIX 가치가 큰 안정성을 가리킨 것이라고 일반적으로 상인 VIX 그 높은 가치를 시장에 불확실성이 큰 정도와 일치하는에 의해 허용됩니다.

VIX 지수는 자체적으로 달러 금액이 아닌 백분율로 인용되고 거기에 VIX의 "복귀 예상하기가 쉽지 간단한 방법이다". 그러나,이 사건 거래에서 사용하는 VIX - 파생 상품을 기반으로 : VIX 선물 계약 (2004 년 거래가 시작된), 그리고 VIX 옵션 (2006 년 2 월 거래를 시작했다).

어떤 경우에는, 상인 VIX 지수가 아닌 전체 주식 시장에 비해 주식 옵션에 대한 전반적인 심리 분석을 사용합니다. 그러나, 주식 옵션을 VIX 많은 경우 관계를 쉽게하기 때문에 단순히 다른 역학의 S & P 500 지수 옵션 및 개별 주식 옵션의 변동성이 드라이브, 그리고 2 개의 종종 uncorrelated 수있습니다 과장된 수있습니다. 예를 들어, 기술 주식 일반적으로 더 많은 유틸리티를 주식에 비해 휘발성이 있고이 두 부문에서 재고 변동 나타내는 VIX를 사용하여 지나치게 단순한 수있습니다.

자료 출처 : http://www.eArticlesOnline.com

저자에 관하여 :
자세한 내용은 QQQQ 및 스파이 옵션 트레이딩 신호 들어 나스닥 100과 S & P 500 지수의 분석을 기반으로 거래 시스템을보고.




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